"En suivant les lois gaussiennes, on n'aurait dû rencontrer de tels événements (l es mouvements boursiers importants ndlr ) qu'une fois tous les sept mille ans; en fait, les données le démontraient, ils se produisaient une fois tout les trois ou quatre ans". Une approche fractale des marchés...gros titre pour de grandes révélations. Celles de Benoît Mandelbrot , qui à travers des décennies de recherches et d'études approfondies, réfute les bases de l'économie contemporaine. En effet, l'essentiel des analyses de marchés s'appuient sur le postulat que les variations suivraient une distribution gaussienne . Cette théorie standard minimise le risque et "lisse" les irrégularités, afin de gommer les variations de grandes ampleurs. En effet, les variations des cours de la bourses sont en réalité discontinus, et s'illustrent par des sauts & pics "sauvages", ce qui ne répond pas aux proportions classiques de la courbe en cloc
Céline Gendry-Morawski // Consultante en stratégie de mode // celinegendry@gmail.com